金融市場日報2023-10-09.pdf

金融市场日报 金融市场部 图.人民币汇率近期走势 研究发展处 2023 年 10 月 09 日（2023 年第 190 期） 今日热点 近日，证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》 ，提出“稳妥有 序推进北交所上市公司转板” 。昨日北交所发布修订后的《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 7 号—转板》 （以下简称《转板指引》）。北交所指出， 转板机制涉及多层次资本市场协调发展，关乎广大投资者切身利益。因此， 本次修订《转板指引》高度重视投资者权益保护，着力于形成有序化、规范 化、常态化转板安排，主要修订内容包括：一是引导上市公司稳妥启动。有 转板意愿的上市公司，应当从实现长远健康发展、切实回报投资者出发，审 表.回购利率走势 期限 前一交易日（%） 日变动（BP） R01D 1.63 -6.1 R07D 1.80 -6.5 R14D 1.84 -7.5 HIBOR 隔夜 0.99 - HIBOR 七天 4.78 - 启动、推进转板工作。二是压实中介机构“看门人”职责。要求保荐机构勤 勉尽责，充分了解公司情况，在此基础上与公司签订保荐协议后及时报备， 帮助企业扎实做好转板各项准备工作，实现转板稳启动、稳推进。三是进一 步理顺转板程序安排。保荐机构提交报备文件后，北交所将依规进行完备性 核对，开展股票交易核查，并与沪深交易所就涉及的重要监管事项进行沟通 协调。相关工作完成后，公司可以召开董事会、股东大会审议转板事宜。这 表.债市收益率走势 国债收益率 日变化 3A中短期票据 日变化 （%） （BP） 收益率（%） （BP） 1年 2.14 -1.0 2.54 -1.0 3年 2.37 -0.2 2.88 0.0 5年 2.52 0.0 3.09 0.2 7年 2.66 0.0 3.24 0.2 10 年 2.66 -0.2 3.25 0.2 期限 慎评估自身是否符合转板条件，并选聘具有良好执业质量的保荐机构，稳妥 10 年 4.78 美债 数据来源：BLOOMBERG，WIND 一程序安排夯实了启动转板程序前的准备基础，有利于保障公司更加顺畅高 效推进转板工作。四是强化“关键少数”监管。要求控股股东、实际控制人、 董监高承诺公司推进转板期间“不减持”，防范相关主体利用“忽悠式”转板 牟利、损害投资者权益。同时，加强异常交易监管，从严打击利用转板内幕 交易、操纵市场等违法违规行为。北交所表示，其会同沪深交易所完善了转 板监管协作机制，及时妥善解决转板过程中市场各方遇到的新情况、新问题。 相关协作安排聚焦市场需求，将进一步顺畅转板机制，实现服务前移，推动 提升转板工作质量。北交所指出，本次优化转板机制，不仅有利于加强多层 次资本市场互联互通，更为北交所上市公司发展壮大提供了多元路径。 《转板 指引》发布后，有转板意愿的上市公司可依规开展选聘保荐机构等转板相关 工作。 表. 主要外汇收盘价 前一交易日 涨跌幅 美元指数 106.1071 -0.22% EUR/USD 1.0587 0.34% 据文旅部，2023 年中秋节、国庆节假期，文化和旅游行业恢复势头强劲，全 USD/JPY 149.28 0.52% 国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，中秋节、国庆节假期 8 AUD/USD 0.6384 0.21% 天，国内旅游出游人数 8.26 亿人次，按可比口径同比增长 71.3%，按可比口 USD/CNY 7.3002 -0.12% 径较 2019 年增长 4.1%；实现国内旅游收入 7534.3 亿元，按可比口径同比增 长 129.5%，按可比口径较 2019 年增长 1.5%。据交通部，2023 年中秋、国庆 表. 主要商品价格走势 1 原油期货 （美元/桶） 铜期货 2 （美元/吨） 大豆期货 3 （美分/蒲式耳） COMEX 黄金 （美元/盎司） 宏观经济数据跟踪 前一交易日 涨跌幅 假期，全国跨区域人员流动量（包括营业性旅客运输人数和高速公路、普通 82.81 0.30% 国省道非营业性小客车出行人数）累计 22.04 亿人次。其中，营业性旅客运 8045 1.98% 1263.75 -1.23% 1847 0.69% 注：1.NYMEX 近月期货；2.LME3 个月期货；3.CBOT 输人数累计 4.58 亿人次，日均 5727.7 万人次，比 2022 年同期（国庆 7 天假 期）日均增长 57.1％。此外，全国高速公路流量累计 4.83 亿辆次，日均 6043 万辆次。据商务部商务大数据监测，假期前 7 天，全国重点监测零售和餐饮 企业销售额同比增长 9%；全国示范步行街客流量同比增长 94.7%，36 个大中 城市重点商圈客流量同比增长 164%。 近月期货 数据来源：BLOOMBERG，WIND 1 宏观要点  世贸组织（WTO）大幅降低对 2023 年全球贸易增长 的预测，预计今年全球商品贸易量将增长 0.8%， 金融市场  货币市场：昨日央行开展 200 亿元 7 天期逆回购操作，当日无逆回购 不到 4 月份预测（增长 1.7%）的一半。WTO在近期 发布的预测中解释称，由于 2022 年第四季度开始 到期，实现净投放 200 亿元。全天来看，资金面整体宽松。银行间市 的全球贸易持续低迷，WTO经济学家对 2023 年全球 商品贸易增长的预测有所缩减。 （新华财经）  场隔夜回购成交均价 1.63%，较前一日下行 6BP，7 天回购成交均价 欧洲央行行长拉加德表示当前利率有助于将通胀 拉至目标水平。拉加德表示，对短期经济前景并不 1.8%，较前一日下行 7BP，交易所质押式国债回购利率GC001 成交均 悲观，德国经济是影响增长前景的一个因素。欧洲 央行会成功地把通胀率控制在 2%，目前没有看到 价 3.92%，较前一日下行 101BP，GC007 成交均价 3.89%，较前一日下 工资-物价螺旋上升的风险，必须避免这一风险。 欧洲央行当前利率有助于将通胀拉至目标水平，通 行 114BP。1 年期AAA同业存单收益率报 2.43%，较前一日基本持平。 胀仍在持续，但正在放缓。 （新华财经）  9 月我国物流业景气指数升至 53.5%。随着一系列  债券市场：调休工作日市场成交较少，债市整体震荡。全天来看，债 稳增长、促民生、提信心等政策的落实，有力促进 消费潜力释放，有效巩固经济韧性增长，内生动力 券收益率窄幅波动。10 年期国债活跃券 230018 收益率报 2.66%，较 不断增强，随着供应链上下游需求趋稳，带动物流 需求有序回升，9 月份业务总量指数、新订单指数、 前一日基本持平。10 年期国开债活跃券 220205 收益率报 2.85%，较 业务活动预期指数保持扩张区间，企业效益有所改 善，物流业“金九”行情趋稳向好。 （证券日报）  三部门发文加强审计报告查验工作。财政部、国务 院国资委、金融监管总局发布《关于加强审计报告 查验工作的通知》，提出要运用信息化手段打击不 前一日下行 1BP。信用债方面，1 年期AAA级信用债估值收益率为 2.54%，较前一日下行 1BP。 法机构假冒会计师事务所名义出具虚假审计报告、 个别会计师事务所为同一审计事项违规出具多份  外 汇 市 场 ： 昨 日 市 场 休 市 。 上 一 交 易 日 ， 美 元 指 数 跌 0.22% 报 审计报告等违法违规行为，旨在加强注册会计师行 业信息化监管，强化审计报告查验。 （北青网） 近期关注  今日将发布中国 9 月 M2、社融等金融数据。 联系人： 郝 佳 106.1071。人民币兑美元中间价较前一日贬 0.11%报 7.1798。昨日市 场休市。在岸人民币 16:30 收盘涨 0.12%报 7.3002。  商品市场：昨日市场休市。上一交易日，WTI原油近月合约收涨 0.3% 报 82.81 美元/桶，布伦特原油近月合约收涨 0.3%报 84.43 美元/桶。 010-85209686 haojia@abchina.com 马至夏 010-85607524 mazhixia@abchina.com 于富元 010-85209712 yufuyuan@abchina.com 伍宇镭 010-85209611 wuyulei@abchina.com 彭宇超 010-85209775 pengyuchao@abchina.com 宿洪彬 010-85209607 suhongbin@abchina.com 昨日市场休市。COMEX黄金期货收涨 0.69%报 1847 美元/盎司，上金 所Au99.99 收跌 3.37%报 447.1 元/克，Au99.95 收跌 3.98%报 448 元/ 克。 免责条款：本报告的信息均来源于公开资料，金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的 客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关。 2