金融市場日報2023-10-10.pdf

金融市场日报 金融市场部 图.人民币汇率近期走势 研究发展处 2023 年 10 月 10 日（2023 年第 191 期） 今日热点 据新华社，10 月 9 日下午，国家主席习近平在人民大会堂会见美国国会参议 院多数党领袖舒默率领的美国国会参议院两党代表团。习近平指出，中美关 系是世界上最重要的双边关系。中美两国如何相处，决定人类的前途和命运。 竞争对抗不符合时代潮流，更解决不了本国自身的问题和世界面临的挑战。 中方始终认为，中美共同利益远远大于分歧，中美各自取得成功对彼此是机 遇而非挑战。 “修昔底德陷阱”并非必然，宽广的地球完全容得下中美各自发 展、共同繁荣。中美两国经济深度融合，你中有我，我中有你，可以从对方 表.回购利率走势 期限 前一交易日（%） 日变动（BP） R01D 1.82 19.3 R07D 2.02 21.5 R14D 2.04 19.8 HIBOR 隔夜 1.22 22.6 HIBOR 七天 4.78 0.4 都需要中美协调和合作。中美作为两个大国，应展现大国的胸怀、视野和担 当，本着对历史、对人民、对世界负责的态度，处理好中美关系，相互尊重、 和平共处、合作共赢，增进两国人民福祉，促进人类社会进步，为世界和平 发展作出贡献。习近平指出，中华文明绵延不断五千多年，始终坚持与时俱 进、兼收并蓄、合作交流的和平理念。中国创造了经济快速发展和社会长期 稳定两大奇迹，历史性解决了绝对贫困问题，全面建成小康社会，根本原因 表.债市收益率走势 国债收益率 日变化 3A中短期票据 日变化 （%） （BP） 收益率（%） （BP） 1年 2.16 2.0 2.53 -0.9 3年 2.40 2.9 2.87 -1.2 5年 2.54 1.7 3.09 -0.1 7年 2.66 0.0 3.24 -0.1 10 年 2.67 0.8 3.25 -0.1 期限 的发展中获益。全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题， 10 年 4.78 美债 数据来源：BLOOMBERG，WIND 是找到了一条符合中国国情、符合人民期待、得到人民支持拥护的成功发展 道路。中国将继续坚持走中国特色社会主义道路，全面推进中国式现代化， 坚持和平发展不动摇，同世界各国一道，推动构建人类命运共同体。欢迎更 多美国国会议员访华，更好地理解中国的过去、现在和未来。希望两国立法 机构多来往、多对话、多交流，增进彼此相互了解，为推动中美关系稳下来、 好起来作出积极贡献。舒默等表示，很高兴访问美丽的中国，感谢中方热情 接待，使我们通过此行感受到中国发展的活力和潜力。舒默等介绍了对中美 关系有关问题的看法和意见，表示，美中关系稳定发展不仅对美中两国至关 重要，也事关世界和平与发展。中国发展繁荣有利于美国人民。美方不寻求 同中国发生冲突，不希望同中国脱钩，愿同中方本着开放坦诚、相互尊重的 精神加强对话沟通，负责任地管控两国关系，推动美中关系稳定发展。美方 表. 主要外汇收盘价 前一交易日 涨跌幅 期待同中方加强双边贸易投资合作，就应对气候变化、打击毒品贩卖、解决 美元指数 106.0726 -0.03% 地区冲突等问题加强沟通合作。 EUR/USD 1.0568 -0.18% USD/JPY 148.51 -0.52% AUD/USD 0.6411 0.42% 据跨境银行间支付清算有限责任公司，为满足市场机构跨境人民币业务需要， USD/CNY 7.2922 -0.11% 今年中秋国庆假期，人民币跨境支付系统（CIPS）服务提质升级，首次实现 长假期间“不打烊”，持续为境内外客户提供跨境人民币支付清算服务。CIPS 表. 主要商品价格走势 1 原油期货 （美元/桶） 铜期货 2 （美元/吨） 大豆期货 3 （美分/蒲式耳） COMEX 黄金 （美元/盎司） 支付系统跟踪 前一交易日 涨跌幅 按照“境外工作日运行”的方式，累计对外服务 6 个工作日（9 月 29 日、10 86.38 4.31% 月 2 日至 6 日） 。64 家CIPS直接参与者共同参与，积极帮助客户在长假期间办 8111 0.82% 1263.75 0.00% 1875 1.52% 理业务，业务范围覆盖全球 71 个国家和地区。这也是CIPS首次在长假期间实 现持续跨境支付清算服务。人民银行发布的第二季度中国货币政策执行报告 显示，上半年，跨境人民币收付金额合计 24.5 万亿元，同比增长 20%，在同 期本外币跨境收付总额中占比达 57%。 注：1.NYMEX 近月期货；2.LME3 个月期货；3.CBOT 近月期货 数据来源：BLOOMBERG，WIND 1 宏观要点 金融市场   货币市场：昨日央行开展 200 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 3190 OPEC上调石油长期需求展望，预计未来 20 年全球 石油消费量增加 16%。OPEC指出，未来 20 年全球 石油消费量将增加 16%，并在 2045 年达到 1.16 亿 桶/日，比此前的预测高出约 600 万桶。OPEC呼吁 亿元逆回购到期，实现净回笼 2990 亿元。全天来看，资金面整体均 衡。银行间市场隔夜回购成交均价 1.82%，较前一日上行 19BP，7 天 增加投资，石油行业仍需投资 14 万亿美元，或平 均每年约 6100 亿美元。（华尔街见闻）  回购成交均价 2.02%，较前一日上行 21BP，交易所质押式国债回购利 美联储多位高官认为美债收益率走高或意味加息 的 必 要 性 下 降 。 鹰 派 的 达 拉 斯 联 储 主 席 Lorie Logan“放鸽”表示，近期长期美债收益率的飙升 率GC001 成交均价 2.77%，较前一日下行 115BP， GC007 成交均价 2.28%， 较前一日下行 161BP。1 年期AAA同业存单收益率报 2.45%，较前一日 可能意味着美联储再次加息的必要性降低。同日， 美联储副主席杰斐逊也提到，关注美债收益率飙升 的问题。分析指出，美联储有望下次会议再度按兵 上行 2BP。离岸人民币流动性方面，隔夜CNH HIBOR报价 1.22%，较前 一日上行 23BP。 不动。 （华尔街见闻）  六部门发文加大保障性住房建设和供给力度。《关 于开展“城暖农民工”服务活动的通知》提出，加 大保障性住房建设和供给力度，以人口流入多、房 价高的城市为重点，鼓励在农民工较为集中的企  债券市场：假期消费数据及 9 月PMI数据表现较好，债市有所承压。 全天来看，债券收益率小幅上行。10 年期国债活跃券 230018 收益率 报 2.67%，较前一日上行 1BP。国债期货收盘涨跌不一，30 年期主力 业、产业园区等建设保障性租赁住房，将符合条件 的农民工纳入住房保障范围。 （中新经纬）  多地公布特殊再融资债券发行计划。据中国债券信 合约涨 0.14%，10 年期主力合约涨 0.02%，5 年期主力合约跌 0.02%。 信用债方面，1 年期AAA级信用债估值收益率为 2.53%，较前一日下行 息网公布，辽宁、重庆、云南、广西接连披露特殊 再融资债券发行计划，拟发行特殊再融资债券总额 分别为 870.42 亿元、421.9 亿元、533 亿元、498 1BP。  外汇市场：巴以冲突提振市场避险情绪，但美联储副主席等官员发表 亿元，总额合计 2323.32 亿元。募集资金投向说明 中均提到，发行地方政府再融资债券用于偿还存量 债务。 （每日经济新闻） 近期关注  今日美联储副主席杰斐逊发表讲话。 偏鸽派言论，美元指数冲高后回落，整体略有下行。上一交易日，美 元指数跌 0.03%报 106.0726。人民币兑美元中间价较前一日涨 0.01% 报 7.1789。中秋和国庆假期的数据显示我国消费延续回暖的趋势， 人民币汇率小幅上行。在岸人民币 16:30 收盘涨 0.11%报 7.2922。  商品市场：巴以冲突引发了中东石油供应可能会受到影响的担忧，油 联系人： 010-85209686 haojia@abchina.com 价大幅上行。上一交易日，WTI原油近月合约收涨 4.31%报 86.38 美 马至夏 010-85607524 mazhixia@abchina.com 元/桶，布伦特原油近月合约收涨 0%报 88.25 美元/桶。巴以冲突增 于富元 010-85209712 yufuyuan@abchina.com 伍宇镭 010-85209611 wuyulei@abchina.com 彭宇超 010-85209775 pengyuchao@abchina.com 美元/盎司，上金所Au99.99 收跌 2.04%报 438 元/克，Au99.95 收涨 宿洪彬 010-85209607 suhongbin@abchina.com 0.56%报 450.5 元/克。 郝 佳 强了黄金的避险吸引力，金价走高。COMEX黄金期货收涨 1.52%报 1875 免责条款：本报告的信息均来源于公开资料，金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的 客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关。 2