【ETF期权】上证50ETF期权策略日报20160623.pdf

权银河50ETF期权策略日报 2 2016/6/23 星期四 一、决策推送 合约名称 前收 收盘价 最高 最低 涨跌 上证50ETF 2.112 2.124 2.126 2.106 0.012 上证50指数 2104.6 2115.8 2116.3 2098.6 IH1607 2068.8 2080.0 2084.0 IH1608 2050.4 2064.2 2065.2 合约名称 剩余交易日 期权当月合约 0个交易日 期权次月合约 25个交易日 价差矩阵 次月合成期货 历史波动率 波动速度 3.7亿 175万手 14.01% 变慢 11.21 127.88亿 13.5亿手 - - 2062.2 11.20 26.2亿 0.4万手 - - 2050.4 13.80 1.1亿 0万手 GVX50 15.98% 价格 当月合成期货 成交量 2.117 2.113 合约 成交额 VL. PCR OI PCR 成交量 成交最高合约 期权主力合约 0.58 0.80 71765张 2.10 期权全部合约 0.71 0.88 213551张 - 当月 次月 50ETF 2.117 0.000 -0.004 2.113 0.004 0.000 2.124 -0.007 -0.011 上证50 指数 IH1607 IH1608 50ETF 价格 2080.0 2064.2 2.124 2115.8 35.770 51.570 -8.230 方向性策略 1、买入期权策略 标的物方向判断 空仓 2、卖出期权策略 策 略 推 荐 策略持仓动态 标的物方向判断 策略持仓动态 看涨 Short7月2.05认沽期权1张 波动率策略 草船借箭策略 请务必阅读正文之后的免责声明 波动率判断 策略持仓动态 第1页，共7页