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关于开展深市港股通按金优化项目 2022 年 5 月 28 日全网测试的通知 各结算参与机构： 为进一步完善结算风险防范措施，提高按金的精细化管理水平， 香港结算拟对港股按金计算模型进行调整。根据主场原则，内地港股 通业务按金计算模型需要相应调整。对此，中国证券登记结算有限责 任公司于 2022 年 4 月 8 日发布了关于《内地与香港股票市场交易互 联互通机制登记、存管、结算业务实施细则(2022 年 4 月征求意见稿)》 征求意见的通知。为确保相关业务的顺利开展，中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）定于 2022 年 5 月 28 日组织全网测试，检验市场参与各方技术系统的正确性。 现将测试相关事项通知如下： 一、参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 香港联交所 4. 香港中央结算公司 5. 深圳证券通信有限公司 6. 证券公司 7. 基金公司 8. 托管银行 9. 其他相关单位 二、测试内容 本次测试内容主要为中国结算深圳分公司对参与人使用新按金 模型，根据香港结算 T 日提供的 T-1 日按金风险参数档案，结合参与 人未交收头寸（包括公司行为头寸）、证券担保品情况，计算参与人 应缴纳按金金额。各参测机构应根据自身需求申报港股通证券买入或 卖出，形成用于计算按金的未交收头寸，并确保日终可以正常接收及 处理按金清算数据。 港股通系统模拟半日市交易和 1 个结算日的结算（即模拟 T 日 2022 年 5 月 28 日）。 三、测试时间 港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表： 步骤 时间段 测试内容 深交所港股通 T 日测试安排（模拟 T 日 2022 年 5 月 28 日的交易） 模拟港股通交易业务的委托申 报，并接收成交回报；实时行 1 9:00-10:00 持续交易时段 情的接收与展示。 2 10:00-10:45 发布港股收盘价格文件 接收港股收盘价格文件 中国结算深圳分公司 T 日测试安排（模拟 T 日 2022 年 5 月 28 日的结算） 1 8:30-12:00 2 12:00-17:00 3 17:00 后 D-COM 业务申报（港股通公司行为 及非交易业务等） 港股通结算日终处理 中国结算深圳分公司发送 T 日的港 股通结算数据 四、测试数据准备 本次测试以 2021 年 5 月 27 日（星期五）港股通系统所有证券收 盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。 五、注意事项 1. 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM 系统。 2. D-COM 系统在 2022 年 5 月 28 日期间属于测试环境，2022 年 5 月 28 日（星期六）23:45 以后将恢复回生产环境。 3. 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理 相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于 2022 年 5 月 28 日全网测试。 4. 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和 操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备 2022 年 5 月 28 日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环 境的恢复工作，确保下一交易日（2022 年 5 月 30 日）生产系统的正 确运行。 5. 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系， 不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。 六、测试要求 1. 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查 其正确性。如发现异常现象，请及时报告。 2.各参测单位应在 2022 年 5 月 28 日 19:00 前提交全网测试反馈 表（见附件 1）。请参测单位将全网测试反馈表通过邮件发送至 szjsb@chinaclear.com.cn 邮箱，邮件主题为：“深市港股通按金优化 项目 2022 年 5 月 28 日全网测试反馈”。 七、测试联系电话： 业务咨询电话：0755-21899208 技术咨询电话：0755-25946080 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2022 年 5 月 25 日 附件 1 深市港股通按金优化项目全网测试反馈表 结算参与人代码 公司名称 联系人 联系电话 (包括手机) Email 地址 本业务涉及系统的软 件开发商名称 测试结论 测试完成情况： □通过 □失败 （注：无相关业务或评估不影响业务开展的视为测试通过） 测试完成情况为失败时的情况说明： 请填写以下各功能点测试结果 功能点 1、 按金清算数据接收及处理 测试结果 □通过 □失败 （注：无相关业务或评估不影响业务 开展的视为测试通过）